En septembre 1883, Michel Gallay avait adhéré à Lyon au groupe anarchiste L’Étendard révolutionnaire où il ne tarda pas à se faire remarquer pour son intransigeance et sa combativité. Le 11 février 1885, lors d’une réunion tenue à la Croix-Rousse, salle de la Perle, par une commission de protestation contre l’expulsion des locataires, il se répandit en propos provocateurs et appela à manifester sur la voie publique. En raison de son attitude, il fut, en compagnie du forgeron Jean Joseph Puillet, jugé par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 février. Lors des débats il revendiqua hautement la responsabilité de ses actes et, au moment du verdict (trois mois de prison, c’est-à-dire le maximum de la peine) il cria “Vive l’anarchie, vive la révolution sociale, vive la liberté”. Il n’en fallut pas plus pour que Gallay devienne, aux yeux des compagnons, une sorte de héros, d’autant qu’il avait perdu plusieurs fois sa place en raison de son activité propagandiste. Le 18 mai 1885, lorsqu’il quitta la prison Saint-Joseph, une forte délégation d’anarchistes lui fit une escorte d’honneur.

Pourtant, l’année suivante, on ne tarda pas à le soupçonner de renseigner la police. En fait, comme le prouvent deux lettres de Gallay déposées dans son dossier individuel, l’une en date du 20 janvier 1888 pour solliciter un poste d’agent de la sûreté, l’autre en date du 22 juillet 1894 pour demander sa radiation de la liste des anarchistes en surveillance, il était devenu indicateur en 1885 au service des commissaires Monin et Baraban.